Copper Elf / 铜精灵
铜价波动
不必焦虑
铜精灵帮您判断什么时候该买、什么时候该等。 不是预测铜价，而是让每一次采购决策都有据可依。
Why Humans Lose Money
人工采购的四类典型失误
基于头部制造业客户真实采购数据复盘，以下是人工决策中反复出现的模式。
高位追涨
铜价处于 3 个月最高区间时，人工反而加大采购
低位犹豫
铜价跌到近期低位时，人工反而不敢出手
节奏混乱
每个月买差不多的量，贵的月和便宜的月一样多
盲目锁价
铜价涨了就急着锁期货，往往锁在高位
Human vs System
为什么系统能省下这么多钱
不是因为系统能预测铜价，而是因为系统不会犯人类必然会犯的心理错误。
无情绪干扰
自动断路器
灵活择时
What We Do
不是预测铜价，而是帮你做决策
铜精灵像一位随时在线的采购顾问，帮您判断时机、监控风险、追踪变化。
风险评分决策
四维风险评分（价格位置 + 波动率 + 追高风险 + 宏观环境），告诉您现在买入的风险有多大，不需要预测涨跌。
波动预警
四级预警体系实时监控。铜价出现剧烈波动时自动给出策略：分批买入、增加锁价、或消耗库存等待。
机会锁价
当期货曲线出现 backwardation（期货比现货便宜）且 edge 为正时，自动建议锁定未来采购价。不满足条件绝不开仓。
Method Foundation
方法依据清晰可查
系统的每个核心模块都映射到成熟的方法论体系。我们不发明理论，而是把经过验证的方法工程化、业务化，适配制造业采购场景。
库存控制
运筹学
价格分析
金融计量
信号融合
预测组合
期货套保
衍生品对冲
风险控制
风险管理
回测校准
实验设计
所有决策逻辑均为可解释的规则引擎，不使用机器学习黑箱模型。当前版本的关键阈值通过历史回放、压力测试与参数扫描持续校准；方法附录页面提供方法来源、适用边界与剩余风险说明。
Strategy Models
三套策略模型，透明对比
同一个分位择时引擎，三档不同风险刻度。CopperBalance 叠加金铜比/油铜比跨品种确认与动态期货对冲，三模型 MTM 口径全部实现 4/4 年为正。
CopperShield
最安全铜盾 — 保守型
CopperBalance
推荐铜衡 — 稳健型
CopperMax
高弹性铜极 — 激进型
以上指标来自离线示例数据（unified-backtest-result.json），非实时回测结果。
Model Evolution
从模型验证样本到正式交付的三档策略体系
在当前三模型体系成形前，我们先完成了高强度历史样本验证，用来观察信号体系的上限收益与风险边界。 这些验证覆盖动态杠杆、跨品种确认与期限结构锁价等模块，并在 2022-2025 年 48 个月的真实沪铜数据上完成回放。
正式对外交付的并不是高杠杆研究样本，而是经过约束缩放后的三档策略体系。 它们共享同一套经过历史回放检验的信号引擎，只是在库存上限、执行节奏和锁价能力上对应不同的风险承受能力。 其中 CopperBalance 是当前默认的人审建议模型，用于平衡成本优化与执行稳健性。
历史样本回放不构成未来收益承诺；正式采购前必须人工复核价格、库存、在途和锁仓。
Case Study — 去敏制造业样本
基于去敏采购样本的历史回放
2022-2025 年，48 个月并行回测。三模型在当前历史样本的 MTM 口径下均为正收益年份，跨品种信号与期货对冲提供了可观测的历史增益，但不构成未来收益保证。
并行对比
Shield / Balance / Max
回测窗口
2022-01 ~ 2025-12
4 年历史样本为正
权责发生制口径
三维宏观确认
金铜比 / 油铜比 / 汇率
Team
团队
Mike Shyu
创始人 & 系统架构师
厦大新闻传播学院毕业，跨学科创业者。将信息科学中的信号过滤与时效衰减理论移植到大宗商品决策领域，主导系统架构与策略管线设计，累计工程产出超 40 万行代码。
Zack Zhang
联合创始人 / 量化验证 & 体验设计
海外留学背景，交互设计 + 金融工程双专业。主导回测评估体系（参数扫描 / Sortino / CVaR）和产品体验设计，让量化决策对非专业用户可理解、可追溯。
Jackson
市场总监 & 行业研究
美籍华人，深耕大宗商品贸易多年。通过对 50+ 家制造业终端的深度调研，提炼出四类采购行为偏差模型，直接驱动了系统的风险评分逻辑。负责市场策略与行业客户拓展。